Commodity Channel Index aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa Pada awalnya indikator ini digunakan untuk mengetahui daera jenuh beli dan jenuh jual pada passer komoditi. Namun seiring berkembangnya waktu, indikator dans pun dipergunakan pada passer finansial lainnya, termasuk forex. TP (Haute Basse Fermeture) 3 D TP 8211 SMA (TP, N) SMA Moyenne mobile simple N Periode Tidak semua plate-forme menyediakan indikator CCI. Meta Trader 4 merupakan salah satu plate-forme yang menyediakan indikator ini cci2.gif Gambar 1 Tampilan CCI Grafik EURUSD Grafik de sebelah bawah merupakan grafik CCI. Seperti kita lihat bersama, pada indikator CCI terdapat 3 zone, yaitu: 1. DAERAH JENUH BELI (di atas 100) PAYA SAT JAG. Hal ini didasarkan, karena, harga, tersebut, tidak, akan, bergerak, lebih, tinggi, lagi. Sehingga pergerakan harga akan lebih pasti, yaitu bergerak ke bawah. 2. DAERAH JENUH JUAL (de bawah -100) Pada saat grafik berada de daerah jenuh jual (de bawah -100) merupakan saat yang tepat untuk melakukan aksi ACHETER BELI. Hal ini didasarkan, karena, harga, tersebut, tidak, akan, bergerak, lebih, rendah, lagi. Sehingga pergerakan akan lebih pasti, yaitu bergerak ke atas. 3. DAERAH TENGAH (di antara 100 dan-100). Daerah seh merupakan waktu yang TIDAK TEPAT pour la recherche d'un buzz. Hal ini dikarenakan karena kita akan lebih sulit memprédiksi harga akan NAIK atau TURUN. Stochastic Oscillator, RSI, dan CCI 3 poin di atas merupakan mot-clé dari cara penggunaan CCI pada saat Anda bertrading. Namun, pertanyaannya sekarang apa yang membedakan antara Oscillateur stochastique, RSI, dan CCI. Seperti yang kita ketahui, ketiga, indikator ini memiliki, fungsi, yang, sama, yaitu, menentukan, batas, daerah, jenuh, jual, dan, jenuh, beli. Walaupun terkadang, dalam penggunaannya RSI, CCI, Dan Oscillateur stochastique tidak selalu sejalan. Maksudnya adalah ada waktu dimana RSI bisa saja berada pada daerah normale (bukan jenuh beli dan jenuh jual) tetapi CCI memberi sinyal harga sedang berada de daerah jenuh beli. Dari segi fungsi dan penggunaan, RSI, CCI, dan Oscillateur stochastique tidak ada perbedaan. Hanya saja yang selama dans lebih dikenal adalah RSI dan oscillateur stochastique. Kelemahan CCI Seperti terlihat de DAERAH TENGAH etang ditandai dengan bulatan berwarna biru. Nah, apa, yang, terjadi, Ternyata, setelah, harga, naik, sedikit, saja, daerah, jenuh, jual, ke, daerah, tengah, harga, kembali, turun, ke daerah, jenuh, jual. Hal ini mengisyaratkan bahwa, indikator ini, juga, tidak, memberikan, kepastian, 100. Belajarforex dit: Untuk dapat menghasilkan système trading yang maksimum, kami sarankan untuk menggunakan minimum 2 indikator yang berfungsi untuk mendeteksi daerah jenuh beli dan jenuh jual. Miscalan CCI dan Stocilistic Oscilator. Lalu kita mengambil tindakan OUVERTURE ACHETER pada saat kedua indikator tersebut berada di daerah JENUH JUAL. Lalu kita mengambil tindakan OUVERT VENDRE pada saat kedu indikator tersebut berada di daerah JENUH BELI. Index des canaux de marchandises (CCI) Introduction Développée par Donald Lambert et présentée dans le magazine Commodities en 1980, l'Indice des canaux de marchandise (CCI) est un système polyvalent qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Indicateur qui peut être utilisé pour identifier une nouvelle tendance ou avertir des conditions extrêmes. À l'origine, Lambert a développé l'ICC pour identifier les virages cycliques des marchandises, mais l'indicateur peut s'appliquer avec succès aux indices, aux FNB, aux actions et aux autres titres. En général, CCI mesure le niveau de prix actuel par rapport à un niveau de prix moyen sur une période donnée. CCI est relativement élevé lorsque les prix sont bien au-dessus de leur moyenne. CCI est relativement faible lorsque les prix sont très inférieurs à leur moyenne. De cette façon, CCI peut être utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Calcul L'exemple ci-dessous est fondé sur un calcul de l'Indice des canaux de marchandises (CCI) à 20 périodes. Le nombre de périodes CCI est également utilisé pour le calcul de la moyenne mobile simple et de l'écart moyen. Lambert a fixé la constante à 0,015 pour s'assurer qu'entre 70 et 80% des valeurs CCI se situeraient entre -100 et 100. Ce pourcentage dépend également de la période de rétrospection. Une CCI plus courte (10 périodes) sera plus volatile avec un plus petit pourcentage de valeurs comprises entre 100 et -100. À l'inverse, une CCI plus longue (40 périodes) aura un pourcentage plus élevé de valeurs comprises entre 100 et -100. Cliquez ici pour un calcul CCI dans une feuille de calcul Excel. Interprétation CCI mesure la différence entre la variation du prix d'un titre et sa variation du prix moyen. Des résultats positifs élevés indiquent que les prix sont bien au-dessus de leur moyenne, ce qui est une preuve de force. De faibles résultats négatifs indiquent que les prix sont bien en deçà de leur moyenne, ce qui est un signe de faiblesse. L'Indice des canaux de marchandise (CCI) peut être utilisé comme un indicateur coïncidant ou en tête. En tant qu'indicateur coïncidant, les surtensions supérieures à 100 reflètent une action de prix forte qui peut signaler le début d'une tendance haussière. Les plongées inférieures à -100 reflètent une faible action de prix qui peut signaler le début d'une tendance baissière. À titre d'indicateur avancé. Les chartistes peuvent chercher des conditions de sur-achat ou de survente qui peuvent préfigurer une réversion moyenne. De même, les divergences haussières et baissières peuvent être utilisées pour détecter les changements de vitesse initiaux et anticiper les inversions de tendance. Nouvelle tendance émergente Comme indiqué ci-dessus, la majorité des mouvements CCI se produit entre -100 et 100. Un mouvement qui dépasse cette fourchette montre une force inhabituelle ou une faiblesse qui peut préfigurer un mouvement prolongé. Pensez à ces niveaux comme des filtres haussiers ou baissiers. Techniquement, CCI favorise les taureaux quand positif et les ours quand négatif. Cependant, l'utilisation d'un simple crossover ligne zéro peut entraîner de nombreuses whipsaws. Bien que les points d'entrée seront plus en retard, nécessitant un déplacement au-dessus de 100 pour un signal haussier et un mouvement en dessous de -100 pour un signal baissier réduit whipsaws. Le tableau ci-dessous présente Caterpillar (CAT) avec une CCI de 20 jours. Il y a eu quatre signaux tendanciels au cours d'une période de sept mois. Évidemment, un CCI de 20 jours n'est pas adapté pour les signaux à long terme. Chartistes doivent utiliser des graphiques hebdomadaires ou mensuels pour les signaux à long terme. Le stock a culminé le 11-Jan et a refusé. CCI est passé au-dessous de -100 le 22 janvier (8 jours plus tard) pour signaler le début d'un déménagement prolongé. De même, l'action a fondé le 8 février et le CCI est passé au-dessus de 100 le 17 février (6 jours plus tard) pour signaler le début d'une avance prolongée. CCI n'attrape pas exactement le haut ou le bas, mais il peut aider à filtrer les mouvements insignifiants et à se concentrer sur la plus grande tendance. CCI a déclenché un signal haussier quand CAT a dépassé 60 en juin. Certains commerçants ont peut-être considéré la sur-achat de stock et le rapport de récompense-à-risque défavorable à ces niveaux. Avec le signal haussier en vigueur, l'accent aurait été sur les configurations haussières avec un bon ratio récompense-à-risque. Notez que le stock retracé environ 62 de l'avance précédente et formé un drapeau en baisse à la fin de Juin. La surtension suivante au-dessus de la ligne de tendance du drapeau a fourni un autre signal haussier avec CCI encore en mode taureau. OverboughtOversold L'identification des niveaux de surcompense et de survente peut être difficile avec l'Indice des Commodity Channel (CCI), ou tout autre oscillateur momentum pour cette question. Tout d'abord, CCI est un oscillateur non lié. Théoriquement, il n'y a pas de limites à la hausse ou à la baisse. Cela rend subjective une évaluation de surconsommation ou de survente. Deuxièmement, les titres peuvent continuer à progresser plus haut après qu'un indicateur devient sur-acheté. De même, les titres peuvent continuer à baisser après qu'un indicateur devienne surévalué. La définition de sur-achat ou de survente varie selon l'Indice des canaux de marchandises (ICC). 100 peuvent fonctionner dans une fourchette de négociation, mais des niveaux plus extrêmes sont nécessaires pour d'autres situations. 200 est un niveau beaucoup plus difficile à atteindre et plus représentatif d'un extrême vrai. La sélection des niveaux de survie supérieurs dépend également de la volatilité du titre sous-jacent. La fourchette CCI pour un indice FNB, comme SPY, sera habituellement plus petite que pour un plus de stocks, comme Google. Le graphique ci-dessus montre Google (GOOG) avec CCI (20). Les lignes horizontales à 200 ont été ajoutées en utilisant les options des indicateurs avancés. De début février à début octobre (2010), Google a dépassé 200 au moins cinq fois. Les lignes pointillées rouges montrent quand CCI est retourné en dessous de 200 et les lignes pointillées vertes indiquent quand CCI est remonté au-dessus de -200. Il est important d'attendre que ces croisements réduisent les whipsaws si la tendance se prolonge. Un tel système n'est pas à toute épreuve. Remarquez comment Google a continué à progresser plus haut même après CCI est devenu sur-acheté à la mi-Septembre et a déménagé en-dessous de -200. Divergences baissières haussières Les divergences signalent un point de retournement potentiel car l'impulsion directionnelle ne confirme pas le prix. Une divergence haussière se produit lorsque le titre sous-jacent fait un bas plus faible et CCI forme un plus bas, ce qui montre une moindre baisse momentum. Une divergence baissière se forme lorsque la sécurité enregistre une plus haute haute et CCI forme une plus basse haute, ce qui montre une moindre dynamique à la hausse. Avant d'être trop excité au sujet des divergences comme indicateurs de grande inversion, notez que les divergences peuvent être trompeuses dans une tendance forte. Une forte tendance à la hausse peut montrer de nombreuses divergences baissières avant qu'un sommet se matérialise réellement. À l'inverse, les divergences haussières souvent après apparaissent dans les tendances baisses prolongées. La confirmation est la clé des divergences. Alors que les divergences reflètent un changement d'élan qui peut préfigurer un renversement de tendance, les chartistes devraient fixer un point de confirmation pour CCI ou le tableau des prix. Une divergence baissière peut être confirmée avec une pause inférieure à zéro en CCI ou une pause de soutien sur le tableau des prix. Inversement, une divergence haussière peut être confirmée avec une rupture au-dessus de zéro en CCI ou une rupture de résistance sur le tableau des prix. Le tableau ci-dessus présente United Parcel Service (UPS) avec une CCI de 40 jours. Un délai plus long, 40 contre 20, a été utilisé pour réduire la volatilité. Il ya trois grandes divergences sur une période de sept mois, ce qui est en fait quelques-uns pour seulement sept mois. D'abord, UPS a atteint de nouveaux sommets au début de mai, mais CCI n'a pas dépassé son sommet de mars et a formé une divergence baissière. Une pause de soutien sur le tableau des prix et CCI se déplacer dans un territoire négatif to0 confirmer cette divergence quelques jours plus tard. Deuxièmement, une divergence haussière s'est formée au début de juillet, alors que le stock est passé à un plus bas, mais le CCI a formé un plus bas. Cette divergence a été confirmée par une rupture CCI en territoire positif. Notez également que UPS a comblé l'écart de fin juin avec une flambée au début de juillet. Troisièmement, une divergence baissière s'est formée au début de septembre et cela a été confirmé lorsque CCI a plongé dans un territoire négatif. Malgré une confirmation de la CCI, le prix n'a jamais rompu le soutien et la divergence n'a pas entraîné un renversement de tendance. Toutes les divergences ne produisent pas de bons signaux. Conclusions CCI est un oscillateur de momentum polyvalent qui peut être utilisé pour identifier overboughtoversold niveaux ou inversions de tendance. L'indicateur devient overbought ou survendu quand il atteint un extrême relatif. Cette extrême dépend des caractéristiques du titre sous-jacent et de la fourchette historique de CCI. Les titres volatils sont susceptibles d'exiger des extrêmes plus extrêmes que les titres dociles. Les changements de tendance peuvent être identifiés lorsque CCI franchit un seuil spécifique entre zéro et 100. Indépendamment de la façon dont CCI est utilisé, les chartistes devraient utiliser CCI en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Un autre oscillateur de momentum serait redondant, mais On Balance Volume (OBV) ou la ligne de distribution d'accumulation peuvent ajouter de la valeur aux signaux CCI. Utilisation avec SharpCharts CCI est disponible sous la forme d'un indicateur SharpCharts qui peut être placé au-dessus, au-dessous ou derrière le graphique de prix du titre sous-jacent. Placer CCI directement derrière le prix facilite la comparaison des mouvements d'indicateurs avec les mouvements de prix. Le réglage par défaut est de 20 périodes, mais cela peut être ajusté pour répondre aux besoins d'analyse. Un délai plus court rend l'indicateur plus sensible. Un délai plus long le rend moins sensible. Les membres peuvent cliquer sur la flèche verte à côté des options avancées pour ajouter des lignes horizontales pour marquer les niveaux de sur-achat ou de survente. Deux lignes peuvent être ajoutées en séparant les nombres par une virgule (200, -200). Scans suggérés CCI surdéveloppé en tendance haussière. Cette analyse révèle des stocks qui sont dans une tendance haussière avec la survie CCI tournant vers le haut. Tout d'abord, les stocks doivent être au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours pour être dans une tendance à la hausse globale. Deuxièmement, CCI doit dépasser -200 pour montrer que l'indicateur augmente des niveaux de survente. CCI Overbought dans la tendance à la baisse. Ce balayage révèle des stocks qui sont dans une tendance baissière avec la surcompense CCI tournant vers le bas. Tout d'abord, les stocks doivent être inférieurs à leur moyenne mobile de 200 jours pour être dans une tendance baissière globale. Deuxièmement, CCI doit passer en dessous de 200 pour montrer que l'indicateur est en baisse par rapport aux niveaux de surachat. Étude complémentaire Murphy a un chapitre consacré aux oscillateurs de momentum et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre les avantages et les inconvénients ainsi que quelques exemples spécifiques à l'Indice des chaînes de produits. Pring montre les bases des indicateurs de momentum en couvrant les divergences, les croisements et les autres signaux. Il ya deux autres chapitres couvrant des indicateurs de momentum spécifiques avec beaucoup d'exemples. Analyse Technique des Marchés Financiers John J. Murphy Analyse Technique Expliquée par Martin Pring Martin Pring
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